Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews

Pengertian Lagrange Multiplier Test

Uji Lagrange Multiplier Test atau biasa disebut dengan istilah Lagrangian Multiplier Test adalah analisis yang dilakukan dengan tujuan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan common effect atau random effect. Dalam artikel kali ini akan kami jelaskan langkah atau cara melakukan Uji Lagrange Multiplier Test dengan Eviews.

Lagrangian Multiplier Test

Para pembaca jangan pusing atau terkecoh jika mendengar dua istilah yang mirip, yaitu Lagrange Multiplier Test dan Lagrangian Multiplier Test. Sebab keduanya sebenarnya dua istilah yang sama maksudnya, yaitu uji Lagrange Multiplier dimana salah satu fungsi atau kegunaannya adalah untuk menentukan estimasi terbaik, apakah menggunakan random effect atau tidak.

Artikel ini merupakan seri ketiga sebagai kelanjutan dari artikel sebelumnya yaitu Hausman Test dengan Eviews. Sebagai bagian yang tidak terpisahakan dari serial artikel kami tentang regresi data panel dengan eviews, maka penting bagi kita untuk mempelajari artikel ini baik-baik.

Agar pemaham para pembaca tidak terputus atau sepenggal saja, sebaiknya baca artikel kami tentang regresi data panel dan regresi data panel dengan eviews.

Tujuan Lagrange Multiplier Test

Seperti yang sudah kita pahami bersama sebelumnya, Uji Lagrange Multiplier Test dengan eviews ini harus dilakukan jika kita berada pada dua kondisi saat melakukan regresi data panel. Yaitu:

Uji Chow Test menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah Common Effect dari pada fixed effect. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah Common Effect lebih baik dari pada Random Effect, maka diperlukan uji Lagrange Multiplier Test.

Uji Hausman Test menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah Random effect dari pada Fixed Effect. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah Random Effect lebih baik dari pada Common Effect, maka diperlukan uji Lagrange Multiplier Test.

Tutorial Uji Lagrange Multiplier Test dengan Eviews

Berikut akan kemi jelaskan cara melakukan Uji Lagrange Multiplier Test atau Lagrangian Multiplier Test secara detail menggunakan aplikasi Eviews. Pastikan anda telah mengikuti tutorial sebelumnya tentang Hausman Test, sehingga anda sudah siap dan mempunyai file kerja yang akan digunakan dalam tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews ini.

Kondisi Diperlukannya Lagrange Multiplier Test dengan Eviews

Silahkan buka kembali file kerja eviews anda dan pastikan bahwa anda sudah melakukan uji Chow Test dan hasilnya adalah menerima H0 atau yang berarti pilihan common effect lebih baik dari pada fixed effect. Atau anda sudah melakukan langkah Hausman Test dan hasilnya adalah menerima H0 atau yang berarti pilihan random effect lebih baik dari pada fixed effect.

Lagrange Multiplier Test Setelah Chow Test

Apabila anda berada pada kondisi pasca chow test dan menerima H0, maka silahkan lakukan analisis random effect. Caranya adalah pada “Jendela Equation” anda klik tombol Proc -> Specify/Estimate. Kemudian jika muncul “Jendela Estimation Equation” anda pilih “Tab Options” kemudian pada combo box Cross-Section silahkan pilih Random.

Tampilannya adalah sebagai berikut:

Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews — Random Effect Regresi Data Panel dengan Eviews

Selanjutnya anda tekan tombol OK.

Lagrange Multiplier Test Setelah Hausman Test

Apabila anda berada pada kondisi pasca hausman test dan menerima H0, maka silahkan lakukan analisis common effect. Caranya adalah pada “Jendela Equation” anda klik tombol Proc -> Specify/Estimate. Kemudian jika muncul “Jendela Estimation Equation” anda pilih “Tab Options” kemudian pada combo box Cross-Section silahkan pilih None. Tampilannya adalah sebagai berikut:

Selanjutnya anda tekan tombol OK.

Setelah anda melakukan salah satu langkah pada kondisi-kondisi di atas, maka silahkan anda lakukan langkah Uji Lagrangian Multiplier Test. Yaitu pada “Jendela Equation” anda tekan tombol View -> Fixed/Random Effects Testing -> Omitted Random Effects – Lagrange Multiplier.

Interprestasi Lagrange Multiplier Test dengan Eviews

Jika langkah anda benar, maka seharusnya akan muncul “Jendela Equation” seperti di bawah ini:

Sebenarnya banyak sekali metode perhitungan yang dapat dilakukan, hanya saja dalam tutorial ini akan kami jelaskan dengan menggunakan metode Breusch Pagan. Metode ini paling sering digunakan oleh para peneliti. Dalam eviews, silahkan anda baca output di atas, terutama yang dilingkari warna merah.

Nilai P Value ditunjukkan oleh angka yang dibawah yaitu sebesar 0,000 dimana nilainya kurang dari 0,05. Sehingga Lagrange Multiplier Test ini menunjukkan bahwa menerima H1 yang berarti metode estimasi terbaik adalah Random Effect. Apabila nilai p value lebih besar dari pada 0,05 maka menerima H0 yang berarti metode estimasi yang terbaik adalah Common Effect.

Hasil dari analisis Lagrangian Multiplier Test dalam artikel ini bisa anda bandingkan dengan aplikasi lainnya, yaitu STATA. Dimana telah dibahas tentang Tutorial Regresi Data Panel dengan STATA.

Demikian di atas telah kita lakukan uji lagrange multiplier test dengan eviews. Semoga tutorial dalam artikel ini dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menyelesaikan tugas akhir atau penelitiannya. Artikel berikutnya untuk menjelaskan secara komprehensif tentang interprestasi regresi data panel dengan eviews, maka statistikian akan terbitkan artikel yang berjudul: Cara Membaca Regresi Data Panel dengan Eviews.

Tutorial Lagrange Multiplier Test dengan Eviews